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銀行從業(yè)資格證風(fēng)險管理題庫 銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理真題及答案篇一

風(fēng)險管理是指如何在項目或者企業(yè)一個肯定有風(fēng)險的環(huán)境里把風(fēng)險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜索整理的2017年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理強(qiáng)化習(xí)題,，希望對大家備考有所幫助,。

1.使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中,，必須有( )嚴(yán)格的程序,。

a.違約風(fēng)險模型和模型獨(dú)立控制

b.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立預(yù)測

c.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立操作

d.操作風(fēng)險模型和模型獨(dú)立驗證

2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,，下列說法正確的是( ),。

a.此情形屬于市場風(fēng)險的一種

b.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

c.此情形會造成交易成本下降

d.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險,，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款,、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

a.法律風(fēng)險

b.市場風(fēng)險

c.操作風(fēng)險

d.合規(guī)風(fēng)險

4.隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布,，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( ),。

a.0.68

b.0.95

c.0.9973

d.0.97

5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(raroc)的計算公式是( )。

=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

0c=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理,，特別是風(fēng)險管理的角度來看,，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。

a.風(fēng)險價值

b.經(jīng)濟(jì)增加值

c.經(jīng)濟(jì)資本

d.市場價值

7.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法,，正確的是( ),。

a.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多,，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

b.風(fēng)險補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

c.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

d.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

8.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險,，下列說法錯誤的是( )。

a.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

b.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

c.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

d.風(fēng)險監(jiān)控難度較小

9.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( ),。

a.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

b.集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

c.母公司從子公司套取現(xiàn)金

d.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

10.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定,，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

a.行業(yè)等級

b.產(chǎn)品等級

c.擔(dān)保

d.授信額度

11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( ),。

a.總收益互換

b.信用違約互換

c.信用聯(lián)動票據(jù)

d.信用價差衍生產(chǎn)品

12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,，錯誤的是( )。

a.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約

b.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

c.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

d.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險,，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

13.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是( ),。

a.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的'原因相同

b.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的

c.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨(dú)立

d.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型

14.全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉,，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式,。

a.市場風(fēng)險

b.流動風(fēng)險

c.戰(zhàn)略風(fēng)險

d.法律風(fēng)險

15.風(fēng)險報告的職責(zé)不包括( )。

a.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

b,，使員工在業(yè)務(wù)部門,、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨(dú)立

c.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

d.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

16.可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

a.單一客戶風(fēng)險限額

b.組合風(fēng)險限額

c.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

d.以上都對

17.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展,，其遵循的原則一般包括( ),。

a.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

b.由表及里,、自下而上和從已知到未知

c.由內(nèi)而外,、自下而上和從已知到未知

d.由表及里、自上而下和從已知到未知

18.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流,、投資活動的現(xiàn)金流,、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( ),。

a.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

b.投資活動的現(xiàn)金流

c.融資活動的現(xiàn)金流

d.銷售活動的現(xiàn)金流

1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子,，下列說法錯誤的是( )。

a.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

b.某組合風(fēng)險越大,，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

c.同樣的資本,，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高

d.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

20.下列關(guān)于久期分析的說法,，錯誤的是( ),。

a.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價值影響的唯一方法

b.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

c.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

d.對于利率的大幅變動,，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確、

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