無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理篇一

2017上半年銀行專業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間

銀行專業(yè)資格2017考試題型及答題建議

2017年銀行專業(yè)資格考試高效備考方法

2017上半年銀行專業(yè)資格準(zhǔn)考證打印入口

2017年銀行專業(yè)資格考試答題方法與復(fù)習(xí)建議

銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理篇二

(1)缺口分析,。利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸,，得到重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng),，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響,。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口,，此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收人下降;相反,，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口,，此時(shí)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降,。

(2)久期分析。久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析,，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法,。對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重.得到加權(quán)缺口.然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總。以此估算給定的小幅(通常小于1%)利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。各個(gè)時(shí)段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動(dòng)乘以該時(shí)段頭寸的假定平均久期來確定,。一般而言,，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)。并且在到期日之前支付的金額越小,。則久期的絕對(duì)值越高,，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。

(3)外匯敞口分析,。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法,。當(dāng)銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)。所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口.這時(shí)匯率變動(dòng)就會(huì)給銀行當(dāng)前收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值帶來影響,。

(4)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法,。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(var)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率,、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸,、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法,、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法,。

(5)敏感性分析與情景分析。敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率,、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響,。與敏感性分析對(duì)單一因素進(jìn)行分析不同.情景分析是一種多因素分析方法.研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響,。

(6)壓力測(cè)試。銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在一般市場(chǎng)情況下所承受的市

場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析.還應(yīng)當(dāng)通過壓力測(cè)試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其

造成的潛在損失.評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力,。

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)量